Daniel López Azaña

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FinTech y trading algorítmico

Construye sistemas de trading ultrarrápidos y soluciones de tecnología financiera con rendimiento sub-milisegundo

AI and Machine Learning Technology

Domina los mercados financieros con sistemas de trading algorítmico de ultra-alto rendimiento construidos en Rust, entregando latencia sub-milisegundo para ventaja competitiva. Me especializo en desarrollar plataformas de high-frequency trading (HFT), herramientas de análisis de opciones, y sistemas de datos de mercado en tiempo real que procesan millones de puntos de datos por segundo con abstracciones de coste cero y seguridad de memoria.

Mi expertise abarca todo el stack de tecnología de trading: desde ingesta de datos de mercado de baja latencia y cálculo de indicadores técnicos, hasta motores de backtesting con análisis de datos históricos, sistemas de gestión de riesgo, y generación de señales de trading en tiempo real. Aprovecho las características de rendimiento de Rust para construir sistemas que son tanto ultrarrápidos como sólidamente fiables, crucial para aplicaciones financieras donde los microsegundos importan y el downtime no es una opción.

Ya sea que necesites una plataforma automatizada de trading de opciones, un motor de análisis técnico personalizado, dashboards de analytics en tiempo real, o algoritmos de market-making, entrego tecnología financiera de grado producción que combina rendimiento de vanguardia con seguridad de nivel empresarial. Desde feeds de mercado WebSocket hasta integración API REST con exchanges principales, construyo sistemas que te dan ventaja en los mercados competitivos de hoy.

Plataformas de trading algorítmico

  • Sistemas high-frequency trading (HFT) en Rust con latencia sub-milisegundo
  • Ejecución automatizada de estrategias con toma de decisiones en tiempo real
  • Conectividad multi-exchange vía protocolo FIX y APIs REST/WebSocket
  • Sistemas de gestión de órdenes (OMS) con smart routing

Trading y análisis de opciones

  • Modelos de pricing de opciones (Black-Scholes, árboles binomiales, Monte Carlo)
  • Cálculo de griegas (delta, gamma, theta, vega, rho)
  • Modelado de superficie de volatilidad y análisis de volatilidad implícita
  • Automatización y optimización de estrategias de opciones

Datos de mercado en tiempo real

  • Feeds WebSocket para datos de mercado tick-by-tick
  • Gestión de order book y análisis de profundidad
  • Análisis de microestructura de mercado y detección de patrones
  • Normalización de datos entre múltiples exchanges

Indicadores técnicos y señales

  • 100+ indicadores técnicos (SMA, EMA, RSI, MACD, Bollinger Bands)
  • Desarrollo de indicadores personalizados para estrategias propietarias
  • Análisis multi-timeframe y generación de señales
  • Reconocimiento de patrones (patrones de gráficos, patrones de velas)

Backtesting y analytics

  • Motor de backtesting de alto rendimiento con datos históricos
  • Optimización de estrategias y tuning de parámetros
  • Métricas de rendimiento (ratio Sharpe, max drawdown, win rate)
  • Simulaciones Monte Carlo para evaluación de riesgo

Gestión de riesgo

  • Position sizing y algoritmos de asignación de portfolio
  • Automatización de stop-loss y take-profit
  • Seguimiento de P&L en tiempo real y monitorización de exposición
  • Checks de cumplimiento normativo y enforcement de límites de trading

Tecnologías y herramientas

Trading y datos

Rust Tokio Protocolo FIX WebSockets Order Book Sistemas HFT Microservicios ZeroMQ API Binance CCXT Baja latencia gRPC

Análisis y riesgo

TA-Lib Pandas NumPy Python Monte Carlo Black-Scholes Backtesting TimescaleDB PostgreSQL Docker QuantLib Gestión de riesgo

Beneficios clave

Latencia sub-milisegundo para ventaja competitiva

Procesa millones de ticks por segundo

Fiabilidad sólida con cero downtime

Ejecución de trading automatizada 24/7

Gestión de riesgo avanzada y controles

Backtesting y analytics completos

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